El CD-ROM Contiene:
1. Aspectos generales de la implantación de modelos avanzados en España; Jorge Martínez Blanes, Dirección General de Supervisión, rupo de Tesorería y Modelos de Gestión de Riesgos, Banco de España.
2.Ejemplo de carta de implantación.
3.Ejemplo Carta Cuaderno IRB.
4. Carta manifestando la disposición para aplicar enfoques IRB y adjuntando el Cuadero IRB junto con las auditorías internas y externas.
5.Ejemplo A Admisión del Proceso de Validación.
6.Ejemplo B Admisión del Proceso de Validación.
7. Plan de implantación de Basilea II para grupos que pretenden aplicar enfoques avanzados.
8.Cuaderno IRB para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito.
9.Dossier para el seguimiento y documentación de métodos basados en calificaciones internas (IRB) para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito.
10.Cuaderno de solicitud de autorización de modelos internos para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital por los riesgos de precio de la cartera de negociación, de las disposiciones en mercaderías, riesgos de cambio y/o de la posición en oro.
11.Dossier de seguimiento para modelos de riesgo de mercado.
12.Informe específico de Auditoría Interna en los modelos avanzados (AMA) para el cálculo de los requerimientos mínimos de capital por riesgo operacional.
13Esquema de colaboración entre supervisores; Cristina Iglesias, Banco de España.
14.Caso práctico de colaboración en Europa y Latinoamérica.
15.Problemática de la implantación progresiva de Basilea II en un grupo multilocal; Adolfo Pajares García, Grupo Santander.
16.Evolución, situación actual y elementos esenciales de los sistemas de riesgo de crédito; Gregorio Moral Turiel, Ignacio Colomar, Banco de España.
17.Riesgos de mercado: aspectos relevantes de la validación y seguimiento de modelos de riesgo de mercado; Justo Salcedo, José Luís Lòpez del Olmo.
18.Implementación de la validación supervisora de enfoques IRB: fases del proceso; Gregorio Moral Turiel.
19.Técnicas de análisis exploratorio de datos en la validación de modelos IRB. Ejemplos de uso relacionados con la LGD
20.Carteras de empresas: problemática específica para la estimación de los parámetros de riesgo; Luis González Mosquera, María Oroz, José María Arroyo.
21.Revisión de carteras hipotecarias: aspectos prácticos y problemática específica de los parámetros de riesgo; Gregorio Moral Turiel; Carlos Corcóstegui, Banco de España.
22. Revisión de carteras hipotecarias: aspectos prácticos y problemática específica de los parámetros de riesgo. Ejemplo: sensibilidad del capital mínimo en una cartera hipotecaria; Gregorio Moral Turiel, Banco de España.

Banco de España. (2006). Validación de modelos avanzados en el pilar 1. Segundo Seminario sobre Basilea II, Madrid, 14-17 noviembre 2006 ([No definido] ed.). s.n..