Régimen y dinámica inflacionaria subyacente: ¿Comovimiento generalizado o ajuste de precios relativos?

Regímenes inflacionarios: una primera aproximación utilizando la prueba de Bai-Perron

Regímenes inflacionarios y comovimiento

Comovimiento y patrones sectoriales detrás de la dinámica inflacionaria

Nuestra aproximación al problema: choques comunes, respuestas heterogéneas y análisis en el dominio de la frecuencia

Dinámica inflacionaria y persistencia en Costa Rica: periodo 1953-2009

Aspectos conceptuales

Metodología

Modelo autorregresivo de orden p

Vida media de un choque inflacionario

Breve historia inflacionaria de Costa Rica

Evidencia empírica

Grado de integración de la inflación mensual

Análisis recursivo

Evaluación de múltiples quiebres en la tasa de inflación (prueba Bai-Perron)

Estimación de la media no constante de la inflación en el periodo total

Estimación de la persistencia inflacionaria en el periodo total

Estimación de la  persistencia en el sub periodo reciente

¿Cuán persistente es la inflación en Argentina?: regímenes inflacionarios y dinámica de precios en los últimos 50 años

La  persistencia inflacionaria en la literatura

Las medidas convencionales de persistencia inflacionaria

Persistencia inflacionaria y regímenes monetarios

La dinámica inflacionaria en Argentina

Análisis descriptivo

Evaluación de la presencia de quiebres en la tasa media de inflación

Persistencia inflacionaria

Un análisis detallado del periodo de baja inflación

La meta del banco central y la persistencia de la inflación en Colombia

El modelo

La persistencia de la inflación total

La persistencia de los diferentes componentes de la inflación total

La persistencia estadística de la inflación en Colombia

Factores estructurales

Un programa de investigación para Colombia

Factores estructurales que explican la persistencia

La inclusión de pt–1en la curva de Phillips

Modificaciones al modelo de Calvo (con expectativas racionales)

Procesos de aprendizaje

Credibilidad del banco central

Persistencia estadística

Metodología y evidencia empírica internacional

Metodología de medición

Evidencia empírica internacional

Persistencia estadística en Colombia

Examen del orden de integración de las series

Modelo de Markov de cambio de régimen

Persistencia de la brecha de inflación

Implicaciones de política y conclusiones

¿El fin de la persistencia inflacionaria?

Datos

Análisis empírico

Modelos tradicionales de inflación

Estimación de modelos neokeynesianos

Cálculo de nuevos modelos keynesianos con rigidez salarial

Formación de precios

Fijación de precios minoristas: el caso de Uruguay

Un breve repaso de la investigación empírica

Datos

Frecuencia de ajustes de precio

Estacionalidad de las fluctuaciones de precios

Fluctuaciones individuales de precios e inflación

Fluctuaciones de precios por día del mes

Estimaciones de la tasa de riesgo

Sincronización de precios

Contraste entre los resultados y la teoría

Flexibilidad de precios en una economía con inflación: el caso de Venezuela

Datos

Duración

Método directo

Método indirecto

Robustez de los resultados

Heterogeneidad de las duraciones

Estadísticas descriptivas

Regresión logística multinomial

Tasa de riesgo

La formación de precios en las empresas colombianas: evidencia a partir de una encuesta directa

Revisión de la literatura

Metodología

Diseño de la muestra

Diseño y aplicación del cuestionario

Condiciones económicas

Caracterización del mercado en que operan las firmas

Revisión de precios

Políticas de revisión de precios: tiempo dependiente contra estado dependiente

Conjunto de información utilizado en la revisión de precios

¿Cada cuánto tiempo revisan las firmas sus precios?

Cambio de precios

¿Cómo establecen las firmas los precios?

Frecuencia en el cambio de precios6.3 Relación entre revisión y cambio de precios

Teorías sobre rigideces de precios

Factores asociados con cambios de precios

Asimetrías

Ajuste de precios después de choques

Comportamiento de los precios al consumidor en México bajo un esquema de objetivos de inflación: un enfoque usando microdatos

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Los microdatos

Productos no concertados  y concertados

Algunas definiciones

Los resultados principales de los microdatos

Frecuencias y duración implícita

Magnitudes

Dependencia del tiempo o del estado

Comparación con la investigación previa

Rigideces de salarios

Evidencia microeconómica de rigideces nominales de salarios en Chile

Evidencia internacional

Los datos

Información general

Selección de datos

Ajustes salariales

Ajustes salariales en Chile

Caracterización de la frecuencia de ajustes en Chile

Factores determinantes de la flexibilidad salarial: enfoque econométrico

Rigidez a la baja en los salarios y respuestas de las empresas a una desaceleración económica: evidencia de una encuesta a empresas colombianas

Diseño de la encuesta

Rigideces a la baja de los salarios nominales y reales

Razones para evitar recortes salariales

Complementariedad entre teorías de rigideces salariales

Otras respuestas de las empresas ante una desaceleración económica

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. (2013). Dinámica inflacionaria, persistencia, y formación de precios y salarios ([No definido] ed.). CEMLA.